Universidad Esan

Es una de las instituciones académicas líderes en el país, fundada por Stanford University de California EEUU, con más de 55 años de exitosa trayectoria y experiencia en formación ejecutiva y empresarial. Es reconocida como “La Mejor Escuela de Negocios en Perú”. Su experiencia, vínculos internacionales y plana docente de primer nivel, le han permitido contribuir al desarrollo de líderes con visión de futuro.
La Universidad ESAN desarrolla capacitación especializada en Microfinanzas hace más de 15 años; habiendo realizado más de 90 programas especializados con más de 2000 graduados en el sector de Microfinanzas.

Presentación

ESAN ha desarrollado este Diploma con el objeto de dotar con herramientas y estrategias especializadas en la modelación y cuantificación de los riesgos financieros, así como en la gestión integral de riesgos en el ámbito financiero y regulatorio. Estos conocimientos de avanzada y especializados contribuirán ampliamente a lograr el éxito en los profesionales que participan en este contexto competitivo.

Objetivo

• Fortalecer las capacidades de modelación y de cuantificación de los diversos riesgos que enfrenta la empresa y, en base a las métricas, adoptar decisiones financieras para mejorar los resultados de su organización.
• Desarrollar conocimientos sobre herramientas estadísticas y matemáticas que les permitan una eficiente gestión integral de riesgos.

Ventajas

• PROFESORES ESPECIALIZADOS EN RIESGOS con experiencia en Instituciones de primer nivel.
• ACTUALIDAD REGULATORIA y normativa en el sistema financiero.
• METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 100% PRACTICA, a través de modelos matemáticos
• RED DE CONTACTOS de primer nivel en el segmento financiero.

Plana Docente

El Diploma cuenta con el apoyo de reconocidos profesionales especializados en el ámbito académico del país. Esta distinción no sólo está dada por sus estudios, sino por la experiencia que cada uno de los profesores exhibe en el sector. Gracias a esto, brindan enfoques novedosos que involucran a los participantes en la construcción de su propio aprendizaje.

Taller de Socialización


Favorece la integración del grupo para la realización del trabajo en equipo. Busca desarrollar la capacidad de cohesión, confianza y tolerancia entre los participantes.

• Análisis de Datos y Buenas Prácticas en Gestión de Riesgos (10 Sesiones)

Identificar, evaluar y aprovechar las distintas oportunidades y buenas prácticas que presenta el análisis de datos para generar valor en la gestión de riesgos de una entidad financiera. Desarrollar la capacidad de utilizar métodos de análisis de datos, así como herramientas y modelos de apoyo que soportarán la toma de decisiones.

• Modelamiento de Riesgo de Crédito en IMF (10 Sesiones)

Destaca la construcción de modelos predictivos de valoración del riesgo basados en métricas estadísticas que permiten la generación de puntuaciones para la concesión o renovación de créditos (credit scoring); la selección del mejor modelo de acuerdo con las recomendaciones regulatorias y la elaboración y validación de modelos internos para las IMF.

• Métodos y Modelos de Riesgo de Mercado (10 Sesiones)

Aplica el cálculo financiero para la valoración de Activos y Pasivos Financieros de una entidad financiera. Utiliza los conceptos de probabilidad y estadística para el cálculo de desviación estándar (volatilidades), correlaciones, percentiles y su aplicación para el cálculo del VAR. Comprende que es la estructura temporal de tasas de interés (ETTI), como se obtiene la curva de rendimiento cupón cero, como se determinan las tasas a plazo implícitas y su aplicación para el cálculo del Gap de Duración del Margen Financiero, Sensibilidad de Recursos Patrimoniales y VAR.

• Asset-Liability Management (10 sesiones)

Aplica las herramientas que usan las IMF para medir y administrar los diferentes riesgos que se presentan debido al descalce entre los activos y los pasivos. Los riesgos que se miden y administran incluyen riesgos de tasa, riesgo de moneda, riesgo de liquidez y riesgo crediticio. Incluye el uso de herramientas de medición de riesgo, mediciones de la rentabilidad de las IMF, el rol del Asset- Liability Management en la determinación de los costos internos del dinero. Esto incluye la definición y el uso de conceptos como el VAR, y el CAR para la determinación de la rentabilidad

• Riesgo Operacional y Lavado de Activos (12 sesiones)

Establece apropiadamente un marco para la gestión de riesgos operacionales en una IMF de acuerdo con las mejores prácticas y estándares del mercado, lo que permitirá internalizar los riesgos en la toma de decisiones, alineadas al logro de los objetivos estratégicos. Conoce que es el lavado de activos y las distintas modalidades del mismo, así como las distintas entidades que buscan prevenir dicho delito y las funciones que cada una de dichas instituciones realizan. Genera un espacio de debate respecto de las formas como se puede luchar contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las IMF.

• Modelación del Riesgo con @Risk  (08 sesiones)

Proporciona herramientas cuantitativas para plantear modelos económicos - financieros en la gestión de riesgos; y, en general, aplicaciones del método de Simulación de Monte Carlo en la resolución de problemas e interrogantes que puedan surgir en los diferentes campos de las Microfinanzas.