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Estructura Curricular

Taller de Socialización (02 sesiones): Favorece la integración del grupo para la realización del trabajo en equipo. Busca desarrollar la capacidad de cohesión, confianza y tolerancia entre los participantes.

1. Análisis de Datos y Buenas Prácticas en Gestión de Riesgos (10 Sesiones): Identificar, evaluar y aprovechar las distintas oportunidades y buenas prácticas que presenta el análisis de datos para generar valor en la gestión de riesgos de una entidad financiera. Desarrollar la capacidad de utilizar métodos de análisis de datos, así como herramientas y modelos de apoyo que soportarán la toma de decisiones.

2. Modelamiento de Riesgo de Crédito en IMF (10 Sesiones): Destacar la construcción de modelos predictivos de valoración del riesgo basados en métricas estadísticas que permiten la generación de puntuaciones para la concesión o renovación de créditos (credit scoring); la selección del mejor modelo de acuerdo con las recomendaciones regulatorias y la elaboración y validación de modelos internos para las IMF.

3. Métodos y Modelos de Riesgo de Mercado (10 Sesiones): Aplicar el cálculo financiero para la valoración de Activos y Pasivos Financieros de una entidad financiera. Utilizar los conceptos de probabilidad y estadística para el cálculo de desviación estándar (volatilidades), correlaciones, percentiles y su aplicación para el cálculo del VAR. Comprender que es la estructura temporal de tasas de interés (ETTI), como se obtiene la curva de rendimiento cupón cero, como se determinan las tasas a plazo implícitas y su aplicación para el cálculo del Gap de Duración del Margen Financiero, Sensibilidad de Recursos Patrimoniales y VAR.

4. Asset-Liability Management (10 sesiones): Aplicar las herramientas que usan las IMF para medir y administrar los diferentes riesgos que se presentan debido al descalce entre los activos y los pasivos. Los riesgos que se miden y administran incluyen riesgos de tasa, riesgo de moneda, riesgo de liquidez y riesgo crediticio. Incluye el uso de herramientas de medición de riesgo, mediciones de la rentabilidad de las IMF, el rol del Asset-Liability Management en la determinación de los costos internos del dinero. Esto incluye la definición y el uso de conceptos como el VAR, y el CAR para la determinación de la rentabilidad.

5. Riesgo Operacional y Lavado de Activos (08 sesiones): Establecer apropiadamente un marco para la gestión de riesgos operacionales en una IMF de acuerdo con las mejores prácticas y estándares del mercado, lo que permitirá internalizar los riesgos en la toma de decisiones, alineadas al logro de los objetivos estratégicos. Conocer que es el lavado de activos y las distintas modalidades del mismo, así como las distintas entidades que buscan prevenir dicho delito y las funciones que cada una de dichas instituciones realizan. Generar un espacio de debate respecto de las formas como se puede luchar contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las IMF.

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